SocGen FaktL O.End K+S Aktien-Zertifikat
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SB0BQY ISIN: DE000SB0BQY0
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Geld |
--
|
| Brief |
--
|
| Zeit | -- -- |
| Diff. Vortag | -- |
| Spread | -- |
| Spread homogen. | 0,17 |
| Geld Stk. | -- |
| Brief Stk. | -- |
| Aktuell | G 22,45 EUR |
| Zeit | 25.04.24 18:20 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 22,14 |
| Eröffnung | 22,19 |
| Hoch | 23,14 |
| Tief | 22,19 |
Stammdaten
| Typ | Aktien-Zertifikat |
| Laufzeitende | endlos |
| Bez.-Verh. | 1 : 1 |
| Land | -- |
| Region | Deutschland |
| Man.-Gebühr | 1,50 % |
| Emittent | Société Générale |
| Währung | EUR |
| Währungsgesichert | -- |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SB0BQY0 |
| WKN | SB0BQY |
| Zielmarktkriterien |
|
Strategie / Bemerkung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes K+S Aktiengesellschaft. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Handelsplätze der SocGen FaktL O.End K+S Zertifikat
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 23,09 |
23,16 |
26.04.24 | 02:02 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
22,58
|
25.04.24 | 21:45 | 0,00 | 21 |
| Frankfurt - Zertifikate |
22,58
|
25.04.24 | 21:45 | 0,00 | 21 |
| Stuttgart |
22,45
|
25.04.24 | 18:20 | 0,00 | 18 |
Prospekte
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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