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26.285
+0,684
MDAX
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+0,739
TecDAX
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Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End M.Rück344,26666667 Aktien-Zertifikat

WKN: GK18EN ISIN: DE000GK18EN8


68.3

68.5
0,827 +0,56
Börse
Stand 25.08.26 - 17:59:53 Uhr
Basiswert Münchener Rück
Realtime

Kursdaten

Börse Stuttgart
Geld
68,30
Brief
68,50
Zeit 25.08.26 17:59
Diff. Vortag +0,83 %
Spread 0,29 %
Spread homogen. 0,23
Geld Stk. 1.000
Brief Stk. 1.000
Aktuell G 68,91 EUR
Zeit 25.08.26 13:56
Tages-Vol. 0
Vortag 67,74
Eröffnung 68,15
Hoch 69,12
Tief 68,15

Stammdaten

Typ Aktien-Zertifikat
Laufzeitende endlos
Bez.-Verh. 2,52093 : 1
Land --
Region Deutschland
Man.-Gebühr --
Emittent Goldman Sachs
Währung EUR
Währungs­gesichert --
Symbol --
ISIN DE000GK18EN8
WKN GK18EN
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

Handelsplätze der Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End M.Rück344,26666667 Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
68,30
68,50
25.08.26 18:00 367
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Stuttgart
68,91
25.08.26 13:56 0,00 3
gettex
68,91
25.08.26 14:17 0,00 3
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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