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Vontobel OEND.FAKTORZ 22(22/unl)15Long Index-Zertifikat

WKN: VV6T3X ISIN: DE000VV6T3X5

Realtime Kurs
 1.61

Realtime Kurs
 1.62
1,258 +0,02
Börse
Stand 13.02.26 - 16:05:07 Uhr
Basiswert VONT 15X L GB..
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Kursdaten

Börse Frankfurt - Zertifikate
Geld
Realtime Kurs
1,61
Brief
Realtime Kurs
1,62
Zeit 13.02.26 16:05
Diff. Vortag +1,26 %
Spread 0,62 %
Spread homogen. 0,00
Geld Stk. 513.000
Brief Stk. 513.000
Aktuell  1,57 EUR
Zeit 13.02.26 13:55
Tages-Vol. 0
Vortag 1,59
Eröffnung 1,60
Hoch 1,60
Tief 1,57

Stammdaten

Typ Index-Zertifikat
Laufzeitende endlos
Bez.-Verh. 0,38078 : 1
Land --
Region WO
Man.-Gebühr 1,00 %
Emittent Vontobel
Währung USD
Währungs­gesichert Nein
Symbol --
ISIN DE000VV6T3X5
WKN VV6T3X
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes 15X Long Index linked to GBP/USD. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

Handelsplätze der Vontobel OEND.FAKTORZ 22(22/unl)15Long Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
1,61
Realtime Kurs
1,62
 13.02.26 16:05 319
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
1,62
 13.02.26 15:26 0,00 6
Frankfurt
1,57
 13.02.26 13:55 0,00 3
Frankfurt - Zertif..
Realtime Kurs
1,57
 13.02.26 13:55 0,00 3

Prospekte

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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