DAX
26.324
+0,017
MDAX
32.251
-0,482
TecDAX
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NASDAQ 1..
29.629
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Gold
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Bitcoin ..
64.058
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UniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndDJIA50302,97011 Index-Zertifikat

WKN: UG6K2Y ISIN: DE000UG6K2Y7


19.07

19.1
-2,704 -0,53
Börse
Stand 10.08.26 - 21:59:58 Uhr
Basiswert DJ Industrial
Realtime

Kursdaten

Börse gettex
Geld
19,07
Brief
19,10
Zeit 10.08.26 21:59
Diff. Vortag -2,70 %
Spread 0,16 %
Spread homogen. 1,41
Geld Stk. 17.000
Brief Stk. 17.000
Aktuell TB- 18,80 EUR
Zeit 10.08.26 21:42
Tages-Vol. 0
Vortag 19,60
Eröffnung 19,47
Hoch 19,50
Tief 18,80

Stammdaten

Typ Index-Zertifikat
Laufzeitende endlos
Bez.-Verh. 162,70179 : 1
Land --
Region USA
Man.-Gebühr 1,00 %
Emittent UniCredit
Währung USD
Währungs­gesichert Nein
Symbol --
ISIN DE000UG6K2Y7
WKN UG6K2Y
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes DJ Industrial Average. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

Handelsplätze der UniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndDJIA50302,97011 Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
19,13
19,16
10.08.26 21:59 8.561
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Stuttgart
18,75
10.08.26 21:56 0,00 8
gettex
18,80
10.08.26 21:42 0,00 5
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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