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SocGen Cap.Gar.MTN v.20(13.03.30)ZK4W Kapitalschutz-Zert.

Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley und Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro zu Top-Konditionen.
Börslich an den Partnerbörsen:
BNP Paribas und Morgan Stanley an der Börse Stuttgart, Société Générale an der Börse Frankfurt
Alle Informationen

WKN: SR5LPA ISIN: DE000SR5LPA2

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Kursdaten

Börse Frankfurt - Zertifikate
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Brief
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Zeit -- --
Diff. Vortag --
Spread --
Spread homogen. --
Geld Stk. --
Brief Stk. --
Aktuell  111,44 %
Zeit 23.04.26 21:36
Tages-Vol. 0
Vortag 111,73
Eröffnung 111,54
Hoch 111,86
Tief 111,42

Stammdaten

Typ Kapitalschutz-Zert.
Mindestrückz. 1.000,00
Mögl.
Partizipationsr.		 --
Laufzeitende 06.03.30
Mindestanlage --
Man.-Gebühr --
Region n.a.
Branche --
Emittent Société Générale
Währung %
Währungs­gesichert --
Symbol --
ISIN DE000SR5LPA2
WKN SR5LPA
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Dieses Kapitalschutz-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR und hat den Fälligkeitstag am 13.03.2030. Das Produkt hat einen Nominalwert von 1.000 EUR. Der Anleger partizipiert 1:1 an einer positiven Entwicklung des Basiswertes, am Ende der Laufzeit wird jedoch mindestens der Nominalbetrag zurückbezahlt.

Handelsplätze der SocGen Cap.Gar.MTN v.20(13.03.30)ZK4W Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
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Realtime Kurs
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 23.04.26 21:59 2.218
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Frankfurt - Zertif..
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 23.04.26 21:36 0,00 15
Frankfurt
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 23.04.26 21:36 0,00 14

Prospekte

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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