DAX
23.737
-2,206
MDAX
29.411
-2,082
TecDAX
3.636
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NASDAQ 1..
24.353
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Bitcoin ..
105.752
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Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Allianz 311,185 Aktien-Zertifikat

WKN: GC200J ISIN: DE000GC200J8


40.6

40.65
-7,200 -3,15
Börse
Stand 17.10.25 - 09:53:22 Uhr
Basiswert Allianz
Realtime

Kursdaten

Börse Stuttgart
Geld
40,60
Brief
40,65
Zeit 17.10.25 09:53
Diff. Vortag -7,20 %
Spread 0,12 %
Spread homogen. 0,21
Geld Stk. 10.000
Brief Stk. 10.000
Aktuell G 43,24 EUR
Zeit 16.10.25 17:58
Tages-Vol. 0
Vortag 43,75
Eröffnung 43,63
Hoch 43,79
Tief 43,17

Stammdaten

Typ Aktien-Zertifikat
Laufzeitende endlos
Bez.-Verh. 4,17736 : 1
Land --
Region Deutschland
Man.-Gebühr --
Emittent Goldman Sachs
Währung EUR
Währungs­gesichert --
Symbol --
ISIN DE000GC200J8
WKN GC200J
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Allianz SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

Handelsplätze der Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Allianz 311,185 Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
40,60
40,65
17.10.25 09:53 80
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Stuttgart
43,24
16.10.25 17:58 0,00 9
gettex
41,57
17.10.25 09:03 0,00 1
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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