Optionsscheine Aktion: Aktien

Standardkriterien

• ISIN / WKN
• Basispreis
• Bezugsverhältnis
• Fälligkeit
• Letzter Handelstag
• Geld / Brief
• Datum / Zeit Handelsplatz
• Emittent
• Implizite Volatilität

  Die implizite Volatilität ist eine Maßzahl, die die erwartetete Preisfluktuation eines Basiswertes angibt. Sie wird mit Hilfe der aktuellen Marktpreise errechnet.

• Omega

  Zeigt, um welchen Prozentsatz sich der Kurs des Optionsscheins verändert, wenn sich der Basiswert um ein Prozent verändert.
  Das Omega wird aus "Hebel" mal "Delta" berechnet.

• Spread

Weitere Kennzahlen

• Aufgeld p.a., in Prozent

  Gibt an, um wie viel teurer der Kauf und die sofortige Ausübung eines Optionsscheins gegenüber dem direkten Kauf des Basiswertes ist.

• Delta

  Zeigt die Abhängigkeit vom Basiswert.
  Ein Delta von nahe "0" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "aus dem Geld". Ein Delta von nahe "1" oder "-1" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "im Geld", die fast vollständig aus dem "inneren Wert" bestehen.

• Hebel

  Zeigt den Faktor, um den sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts ändert. Hinweis: Besser ist die Kennzahl Omega, da diese zusätzlich das Delta berücksichtigt.

• Zeitwert

  Differenz zwischen Kurswert und innerem Wert.

• Theta

  Zeigt den Zeitwertverlust pro Tag. Bei einem Theta von -0,25 verliert der Optionsschein täglich 0,25 Euro an Wert, wenn die Volatilität und der Kurs des Basiswerts sich nicht ändern.

• Theoretischer Wert

  Gibt den Wert an, den der Optionsschein nach dem Black-Scholes-Modell wert ist. Die Differenz zum aktuellen Kurs zeigt, ob der Optionsschein einen fairen Preis hat.

• Innerer Wert

  Ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, multipliziert mit dem Optionsverhältnis.

• Break Even

  Kurs, den der Basiswert erreichen muss, um den Optionsschein ohne Verlust auszuüben.

• Moneyness

  Differenz aus aktuellem Kurs des Basiswerts und Basispreis. Bei Werten größer 1 ist der Optionsschein im Geld, bei Werten kleiner 1 ist der Optionsschein aus dem Geld.

• Vega

  Gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins ändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt oder sinkt.

• Gamma

  Zeigt, um wie viele Prozentpunkte sich das Delta ändert, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt oder sinkt.