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Die implizite Volatilität ist eine Maßzahl, die die erwartetete Preisfluktuation eines Basiswertes angibt. Sie wird mit Hilfe der aktuellen Marktpreise errechnet.

Zeigt, um welchen Prozentsatz sich der Kurs des Optionsscheins verändert, wenn sich der Basiswert um ein Prozent verändert.
Das Omega wird aus "Hebel" mal "Delta" berechnet.

Gibt an, um wie viel teurer der Kauf und die sofortige Ausübung eines Optionsscheins gegenüber dem direkten Kauf des Basiswertes ist.

Zeigt die Abhängigkeit vom Basiswert.
Ein Delta von nahe "0" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "aus dem Geld". Ein Delta von nahe "1" oder "-1" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "im Geld", die fast vollständig aus dem "inneren Wert" bestehen.

Zeigt den Faktor, um den sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts ändert. Hinweis: Besser ist die Kennzahl Omega, da diese zusätzlich das Delta berücksichtigt.

Differenz zwischen Kurswert und innerem Wert.

Zeigt den Zeitwertverlust pro Tag. Bei einem Theta von -0,25 verliert der Optionsschein täglich 0,25 Euro an Wert, wenn die Volatilität und der Kurs des Basiswerts sich nicht ändern.

Gibt den Wert an, den der Optionsschein nach dem Black-Scholes-Modell wert ist. Die Differenz zum aktuellen Kurs zeigt, ob der Optionsschein einen fairen Preis hat.

Ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, multipliziert mit dem Optionsverhältnis.

Kurs, den der Basiswert erreichen muss, um den Optionsschein ohne Verlust auszuüben.

Differenz aus aktuellem Kurs des Basiswerts und Basispreis. Bei Werten größer 1 ist der Optionsschein im Geld, bei Werten kleiner 1 ist der Optionsschein aus dem Geld.

Gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins ändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt oder sinkt.

Zeigt, um wie viele Prozentpunkte sich das Delta ändert, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt oder sinkt.