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SocGen Call 19.09.25 Alphab.C 276 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SY2YTH ISIN: DE000SY2YTH0
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 02.05.25 16:03 |
| Diff. Vortag | 0,00 % |
| Spread | 90,00 % |
| Spread homogen. | 0,27 |
| Geld Stk. | 200.000 |
| Brief Stk. | 200.000 |
| Aktuell | 0,01 EUR |
| Zeit | 02.05.25 09:19 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,004 |
| Eröffnung | 0,005 |
| Hoch | 0,005 |
| Tief | 0,005 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0155 |
|---|---|
| Hebel | 482,93 |
| Omega | 13,66 |
| Implizite Volatilität | 35,67 % |
| Aufgeld p. a. | 176,67 % |
| Zeitwert | 0,02 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0005 |
| Theoretischer Wert | 0,02 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 276,19 USD |
| Moneyness | 0,60 |
| Aufgeld | 67,76 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 18.09.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.09.25 |
| Basispreis | 276,00 USD |
| Basiswert | Alphabet Inc .. |
| Kurs Basiswert | 164,12 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SY2YTH0 |
| WKN | SY2YTH |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Call 19.09.25 Alphab.C 276 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 16:04 | 360 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,003
|
02.05.25 | 15:35 | 0,00 | 10 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 15:35 | 0,00 | 10 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 09:19 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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