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SocGen Call 19.09.25 S&P500 7800 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SJ6M59 ISIN: DE000SJ6M598
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 20.06.25 13:46 |
| Diff. Vortag | +62,50 % |
| Spread | 43,48 % |
| Spread homogen. | 1,00 |
| Geld Stk. | 350.000 |
| Brief Stk. | 350.000 |
| Aktuell | 0,01 EUR |
| Zeit | 20.06.25 09:43 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,008 |
| Eröffnung | 0,013 |
| Hoch | 0,013 |
| Tief | 0,013 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0099 |
|---|---|
| Hebel | 2.257,12 |
| Omega | 28,65 |
| Implizite Volatilität | 21,33 % |
| Aufgeld p. a. | 122,14 % |
| Zeitwert | 0,02 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0009 |
| Theoretischer Wert | 0,02 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 7.802,07 USD |
| Moneyness | 0,77 |
| Aufgeld | 30,45 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 18.09.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.09.25 |
| Basispreis | -- USD |
| Basiswert | S&P 500 INDEX |
| Kurs Basiswert | 5.980,87 USD |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Call (Euro.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SJ6M598 |
| WKN | SJ6M59 |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Call 19.09.25 S&P500 7800 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 13:46 | 86 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,013
|
20.06.25 | 14:09 | 0,00 | 10 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 14:09 | 0,00 | 10 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.06.25 | 09:43 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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