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BNP Paribas Put 16.05.25 S&P500 4350 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: PG0HVK ISIN: DE000PG0HVK4
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 02.05.25 15:44 |
| Diff. Vortag | -65,22 % |
| Spread | 68,00 % |
| Spread homogen. | 1,70 |
| Geld Stk. | 100.000 |
| Brief Stk. | 100.000 |
| Aktuell | 0,01 EUR |
| Zeit | 02.05.25 08:16 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,023 |
| Eröffnung | 0,011 |
| Hoch | 0,011 |
| Tief | 0,011 |
Kennzahlen
| Delta | -0,0088 |
|---|---|
| Hebel | 1.971,57 |
| Omega | 26,27 |
| Implizite Volatilität | 56,16 % |
| Aufgeld p. a. | 584,32 % |
| Zeitwert | 0,02 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0046 |
| Theoretischer Wert | 0,02 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 4.348,12 USD |
| Moneyness | 0,78 |
| Aufgeld | 22,41 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 16.05.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 16.05.25 |
| Basispreis | -- USD |
| Basiswert | S&P 500 INDEX |
| Kurs Basiswert | 5.667,47 USD |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Put (Euro.) |
| Emittent | BNP Paribas |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000PG0HVK4 |
| WKN | PG0HVK |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der BNP Paribas Put 16.05.25 S&P500 4350 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT BNP Paribas | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 15:44 | 108 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,008
|
02.05.25 | 15:17 | 0,00 | 9 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 15:17 | 0,00 | 9 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 08:16 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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