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24.919
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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HSBC/CALL/NASDAQ 100/32000/0.01/19.03.27 Optionsschein

WKN: HM5D3P ISIN: DE000HM5D3P8

Realtime Kurs

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-- --
Börse
Stand --
Basiswert Nasdaq-100 In..
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Kursdaten

Börse Stuttgart
Geld
Realtime Kurs
--
Brief
Realtime Kurs
--
Zeit -- --
Diff. Vortag --
Spread --
Spread homogen. --
Geld Stk. --
Brief Stk. --
Aktuell 9,73 EUR
Zeit 06.05.26 08:33
Tages-Vol. 0
Vortag 9,02
Eröffnung 9,73
Hoch 9,73
Tief 9,73

Kennzahlen

Delta --
Hebel --
Omega --
Implizite Volatilität --
Aufgeld p. a. --
Zeitwert -- EUR
Theta (EUR/Tag) --
Theoretischer Wert -- EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Break Even -- USD
Moneyness 0,89
Aufgeld --
Vega
(EUR/Vol.-Pkt.)		 --
Gamma --

Stammdaten

letzter Handelstag 18.03.27
Fälligkeit 19.03.27
Basispreis 32.000,00 USD
Basiswert Nasdaq-100 I ..
Kurs Basiswert 28.599,17 USD
Bezugsverhältnis 100 : 1
Typ Call (Euro.)
Emittent HSBC
Währung EUR
Symbol --
ISIN DE000HM5D3P8
WKN HM5D3P
Zielmarktkriterien Anzeigen

Vergleich Basiswert

chart fonds

News zum Basiswert

Kein Eintrag

Handelsplätze der HSBC/CALL/NASDAQ 100/32000/0.01/19.03.27 Optionsschein

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
11,59
Realtime Kurs
11,62
 06.05.26 21:59 6.567
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Frankfurt - Zertifikate
Realtime Kurs
11,38
 06.05.26 21:35 0,00 27
Frankfurt
11,38
 06.05.26 21:35 0,00 26
gettex
Realtime Kurs
11,43
 06.05.26 21:39 0,00 5
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
9,73
 06.05.26 08:33 0,00 3

Prospekte

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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