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SocGen Call 18.09.26 DJIA 50500 Optionsschein
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley und Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro zu Top-Konditionen.
Börslich an den Partnerbörsen:
BNP Paribas und Morgan Stanley an der Börse Stuttgart, Société Générale an der Börse Frankfurt
Alle Informationen
Börslich an den Partnerbörsen:
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WKN: FD1S5V ISIN: DE000FD1S5V1
Kennzahlen
| Delta | 0,7007 |
|---|---|
| Hebel | 20,42 |
| Omega | 14,34 |
| Implizite Volatilität | 18,88 % |
| Aufgeld p. a. | 14,46 % |
| Zeitwert | 0,96 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0147 |
| Theoretischer Wert | 2,23 EUR |
| Innerer Wert | 1,27 EUR |
| Break Even | 53.037,99 USD |
| Moneyness | 1,03 |
| Aufgeld | 2,10 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,06 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 17.09.26 |
|---|---|
| Fälligkeit | 18.09.26 |
| Basispreis | 50.500,00 USD |
| Basiswert | DOW JONES IN .. |
| Kurs Basiswert | 51.947,25 USD |
| Bezugsverhältnis | 1.000 : 1 |
| Typ | Call (Euro.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000FD1S5V1 |
| WKN | FD1S5V |
| Zielmarktkriterien |
Anzeigen |
Vergleich Basiswert
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Handelsplätze der SocGen Call 18.09.26 DJIA 50500 Optionsschein
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 21:59 | 1.416 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
2,02
|
24.07.26 | 21:36 | 0,00 | 18 |
| Frankfurt - Zertifikate | 24.07.26 | 21:36 | 0,00 | 18 | |
| Stuttgart | 24.07.26 | 16:23 | 0,00 | 5 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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