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SocGen Call 19.12.25 Ems-Che. 750 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: FA0WWP ISIN: DE000FA0WWP8
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 21.05.25 16:55 |
| Diff. Vortag | +21,87 % |
| Spread | 20,41 % |
| Spread homogen. | 1,00 |
| Geld Stk. | 10.000 |
| Brief Stk. | 10.000 |
| Aktuell | 0,03 EUR |
| Zeit | 21.05.25 08:26 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,032 |
| Eröffnung | 0,028 |
| Hoch | 0,028 |
| Tief | 0,028 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0988 |
|---|---|
| Hebel | 135,81 |
| Omega | 14,94 |
| Implizite Volatilität | 19,62 % |
| Aufgeld p. a. | 36,40 % |
| Zeitwert | 0,04 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0004 |
| Theoretischer Wert | 0,04 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 754,12 CHF |
| Moneyness | 0,83 |
| Aufgeld | 21,14 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 18.12.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.12.25 |
| Basispreis | 750,00 CHF |
| Basiswert | Ems-Chemie H .. |
| Kurs Basiswert | 622,00 CHF |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000FA0WWP8 |
| WKN | FA0WWP |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Call 19.12.25 Ems-Che. 750 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 16:55 | 174 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,038
|
21.05.25 | 16:35 | 0,00 | 12 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 16:35 | 0,00 | 12 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.05.25 | 08:26 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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