THEAM Quant Dynamic Volatility Carry - M EUR ACC H Fonds

WKN: A3C35C ISIN: FR0014005CH4


95,85 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 171,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0014005CH4
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,20 +5,6 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,5 % Informationstechnologie..
22,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,8 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Barmittel und sonst. VM
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
87,0 % USA
3,8 % Barmittel und sonst. VM
9,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,85
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des FCP besteht darin, den Anteilinhabern bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren ein dynamisches Long-Engagement in der Entwicklung der Volatilität der nordamerikanischen Aktienmärkte zu bieten und gleichzeitig zu versuchen, die Kosten für den Aufbau dieses Engagements ganz oder teilweise über eine systematische Strategie des Verkaufs von Optionen zu finanzieren. Diese Optionsstrateg.ie zielt auch darauf ab, unter bestimmten Bedingungen zusätzliche Erträge zu generieren und ist insbesondere in stabilen Märkten, Haussemärkten oder moderaten Baissemärkten angemessen, kann bei plötzlichen und deutlichen Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der FCP eine systematische dynamische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die zwei Grundpfeiler der Performance kombiniert: (a) Ein optimiertes synthetisches Long-Engagement in Terminkontrakten mit dem VIX Index als Basiswert (Bloomberg-Code: VIX Index). Der VIX ist eine Messgröße für die erwartete Volatilität der nordamerikanischen Aktien im S&P 500-Index (Bloomberg-Code: SPX Index). Diese Optimierung zielt darauf ab: i. die Haltekosten, d. h. die Kosten für das Halten einer Position, zu reduzieren. Bei fallenden Aktienmärkten nimmt die Volatilität tendenziell zu. Die Haltekosten können somit mit einer Versicherungsprämie verglichen werden, die durch die dynamische Allokation von Terminkontrakten auf den VIX Index minimiert werden soll. (b) Ein Short-Engagement in Verkaufsoptionen mit kurzer Laufzeit aus dem Geld auf den S&P 500 Index. Diese Optionsstrategie ermöglicht es dem FCP, die Kosten der oben erwähnten Long-Futures-Strategie auf den VIX ganz oder teilweise zu finanzieren, und soll außerdem zusätzliche Erträge generieren. Diese Strategie ist insbesondere in Haussemärkten und stabilen richtungslosen Märkten angemessen, kann bei deutlichen und plötzlichen Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen. Um sein Verwaltungsziel zu erreichen, schließt der FCP einen OTC-Swap-Kontrakt ab, der es ihm ermöglicht, von einem synthetischen Engagement in Bezug auf die Performance der Strategie zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  36,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,830 % Sonstige Konsumgüter
  3,750 % Barmittel und sonst. VM
  3,530 % Rohstoffe
  3,370 % Industrie
  2,920 % Finanzdienstleistungen
  9,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,480 % BNPP Insticash USD C USD
  7,480 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  6,990 % ELI LILLY
  6,480 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,490 % TESLA INC. DL -,001
  4,470 % DAVITA INC. DL -,001
  4,450 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,330 % MERCK CO. DL-,01
  4,200 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,950 % AMGEN INC. DL-,0001
  43,680 % übrige Positionen

Länder

  86,950 % USA
  3,750 % Barmittel und sonst. VM
  9,300 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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