DAX
23.790
-0,501
MDAX
30.244
-0,785
TecDAX
3.853
-0,625
NASDAQ 1..
22.622
-0,249
DOW JONE..
44.055
-0,061
S&P500 I..
6.192
-0,193
L&S BREN..
66,625
+0,068
Gold
3.345
+0,983
EUR/USD
1,1819
+0,280
Bitcoin ..
106.658
-0,477

THEAM Quant Dynamic Volatility Carry - M EUR ACC H Fonds

WKN: A3C35C ISIN: FR0014005CH4


93.94  EUR
0,032 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 122,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0014005CH4
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Solene Deharb..
Auflagedatum 07.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,55 +1,0 % --
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY - M EUR ACC H, WKN: A3C35C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Informationstechnologie..
20,7 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Industrie
Nach Ländern
83,7 % USA
4,2 % Kasse
12,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,94
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des FCP besteht darin, den Anteilinhabern bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren ein dynamisches Long-Engagement in der Entwicklung der Volatilität der nordamerikanischen Aktienmärkte zu bieten und gleichzeitig zu versuchen, die Kosten für den Aufbau dieses Engagements ganz oder teilweise über eine systematische Strategie des Verkaufs von Optionen zu finanzieren. Diese Optionsstrategie zielt auch darauf ab, unter bestimmten Bedingungen zusätzliche Erträge zu generieren und ist insbesondere in stabilen Märkten, Haussemärkten oder moderaten Baissemärkten angemessen, kann bei plötzlichen und deutlichen Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der FCP eine systematische dynamische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die zwei Grundpfeiler der Performance kombiniert: (a) Ein optimiertes synthetisches Long-Engagement in Terminkontrakten mit dem VIX Index als Basiswert (Bloomberg-Code: VIX Index). Der VIX ist eine Messgröße für die erwartete Volatilität der nordamerikanischen Aktien im S&P 500-Index (Bloomberg-Code: SPX Index). Diese Optimierung zielt darauf ab: i. die Haltekosten, d. h. die Kosten für das Halten einer Position, zu reduzieren. Bei fallenden Aktienmärkten nimmt die Volatilität tendenziell zu. Die Haltekosten können somit mit einer Versicherungsprämie verglichen werden, die durch die dynamische Allokation von Terminkontrakten auf den VIX Index minimiert werden soll ii. über die kurzfristige Duration (ein Monat) des dem VIX Index zugrunde liegenden Engagements auf Marktbewegungen zu reagieren. Dieses Engagement ist daher besonders geeignet, um in Baissemärkten Performance zu generieren, und soll vor allem in anderen, weniger günstigen Bedingungen wie bei einem Haussemarkt, einem stabilen Markt oder einem moderaten Baissemarkt die Kosten dämpfen. (b) Ein Short-Engagement in Verkaufsoptionen mit kurzer Laufzeit aus dem Geld auf den S&P 500 Index. Diese Optionsstrategie ermöglicht es dem FCP, die Kosten der oben erwähnten Long-Futures-Strategie auf den VIX ganz oder teilweise zu finanzieren, und soll außerdem zusätzliche Erträge generieren. Diese Strategie ist insbesondere in Haussemärkten und stabilen richtungslosen Märkten angemessen, kann bei deutlichen und plötzlichen Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen. Um sein Verwaltungsziel zu erreichen, schließt der FCP einen OTC-Swap-Kontrakt ab, der es ihm ermöglicht, von einem synthetischen Engagement in Bezug auf die Performance der Strategie zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,670 % Finanzdienstleistungen
  17,550 % Sonstige Konsumgüter
  8,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,640 % Industrie
  4,150 % Barmittel
  12,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % COCA-COLA CO. DL-,25
6,280 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
5,650 % KKR + CO. INC. O.N.
5,110 % NETFLIX INC. DL-,001
4,910 % KROGER CO. DL 1
4,850 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV IC
4,520 % CINTAS CORP.
4,500 % ADOBE INC.
4,200 % APPLE INC.
3,940 % MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
48,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,660 % USA
  4,150 % Kasse
  12,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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