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T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2025(25/32) Euro-Anleihe
WKN: A4D6KE ISIN: XS2997534768
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Aktuell |
Realtime Kurs für Kunden |
| Zeit | 22.05.25 15:19 |
| Diff. Vortag | -0,04 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 9.523,81 |
| Liquidität | mittel |
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 22.05.25 16:51 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 6,7 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 11.02.2032 |
| Ausgabedatum | 11.02.2025 |
| Nominalzinssatz | 3,150 % |
| Anleihevolumen | 1 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 02.10. |
| Emittent |
T-Mobile USA Inc. |
| Sitz Emitt. | USA |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | -- |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
-- |
| ISIN | XS2997534768 |
| WKN | A4D6KE |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2025(25/32) Anleihe
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 16:51 | 1.890 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 16:51 | 342 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 16:51 | -- | 342 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.05.25 | 15:19 | 0,00 | 14 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 16:40 | 0,00 | 6 |
| München |
98,055
|
22.05.25 | 16:17 | 0,00 | 3 |
| Frankfurt |
97,94
|
22.05.25 | 09:45 | 0,00 | 1 |
| Düsseldorf |
98,02
|
22.05.25 | 09:14 | 0,00 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:27 | 0,00 | 1 |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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