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Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) Euro-Anleihe
WKN: A3K6H7 ISIN: XS2473715675
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Aktuell |
Realtime Kurs für Kunden |
| Zeit | 18.09.25 08:19 |
| Diff. Vortag | +0,02 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 18.09.25 08:36 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 1,7 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| Ausgabedatum | 15.06.2022 |
| Nominalzinssatz | 2,750 % |
| Anleihevolumen | 800 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 15.06. |
| Emittent |
Bank of Montreal |
| Sitz Emitt. | Kanada |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
1.000,00 |
| ISIN | XS2473715675 |
| WKN | A3K6H7 |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 08:35 | 15 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 08:28 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 08:35 | -- | 15 |
| Frankfurt |
100,575
|
17.09.25 | 17:17 | 0,00 | 5 |
| Düsseldorf |
100,58
|
17.09.25 | 17:27 | 0,00 | 3 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 08:19 | 0,00 | 3 |
| München |
100,57
|
18.09.25 | 08:15 | 0,00 | 1 |
| Berlin |
100,59
|
17.09.25 | 08:46 | 0,00 | 1 |
| Hamburg |
100,575
|
18.09.25 | 08:03 | 0,00 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:30 | 0,00 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0,00 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 20:01 | -- | 1 |
| London Stock Exchange |
--
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-- | -- | -- | -- |
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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