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Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37) USD-Anleihe
WKN: A0N4EF ISIN: US500769CH58
Kursdaten
| Börse | gettex |
|---|---|
| Aktuell |
Realtime Kurs |
| Zeit | 13.05.25 14:40 |
| Diff. Vortag | +1,59 % |
| Tages-Vol. | 5.790,60 |
| ØVol 30T | 190,48 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 13.05.25 15:29 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 12,1 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 29.06.2037 |
| Ausgabedatum | 29.06.2007 |
| Nominalzinssatz | -- |
| Anleihevolumen | 2 Mrd. |
| Kupon-Art | Zero |
| Zinszahlung | Sonstige |
| Zinstermin | -- |
| Emittent |
Kreditanstalt für .. |
| Sitz Emitt. | Deutschland |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | -- |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
-- |
| ISIN | US500769CH58 |
| WKN | A0N4EF |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37) Anleihe
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT DZ BANK | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 15:29 | 2.242 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.05.25 | 15:01 | 0,00 | 14 |
| München |
57,23
|
13.05.25 | 14:57 | 0,00 | 7 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 14:40 | 5.790,60 | 6 |
| Frankfurt |
56,97
|
13.05.25 | 12:58 | 5.790,00 | 3 |
| Berlin |
57,318
|
13.05.25 | 09:25 | 0,00 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.05.25 | 20:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 15:15 | 0,00 | 23 |
| SIX SWISS (USD) |
54,00
|
24.08.23 | 17:05 | -- | 1 |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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