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Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) Euro-Anleihe
WKN: A3LJL8 ISIN: FR001400ICR2
Kursdaten
| Börse | München |
|---|---|
| Aktuell |
100,75 %
|
| Zeit | 10.07.25 17:01 |
| Diff. Vortag | -0,08 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
100,67
|
| Brief |
101,47
|
| Zeit | 11.07.25 08:16 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 8,1 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 01.08.2033 |
| Ausgabedatum | 08.06.2023 |
| Nominalzinssatz | 3,250 % |
| Anleihevolumen | 1 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 01.08. |
| Emittent |
Arkéa Home Loans S.. |
| Sitz Emitt. | Frankreich |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
100.000,00 |
| ISIN | FR001400ICR2 |
| WKN | A3LJL8 |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) Anleihe
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:31 | 107 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| München |
100,755
|
10.07.25 | 17:01 | 0,00 | 8 |
| Düsseldorf |
100,70
|
10.07.25 | 17:23 | 0,00 | 4 |
| Frankfurt |
100,89
|
10.07.25 | 09:59 | 0,00 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:30 | 0,00 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0,00 | 1 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.07.25 | 21:46 | 0,00 | 19 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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