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Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) Euro-Anleihe
WKN: A3LBZH ISIN: FR001400EFP8
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
|---|---|
| Aktuell |
100,82 %
|
| Zeit | 17.09.25 09:39 |
| Diff. Vortag | +0,02 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
--
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| Brief |
--
|
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 2,2 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 08.12.2027 |
| Ausgabedatum | 08.12.2022 |
| Nominalzinssatz | 2,750 % |
| Anleihevolumen | 1 Mrd. |
| Kupon-Art | Variabel |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 08.12. |
| Emittent |
Crédit Mutuel Home.. |
| Sitz Emitt. | Frankreich |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
100.000,00 |
| ISIN | FR001400EFP8 |
| WKN | A3LBZH |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) Anleihe
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:03 | 98 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.09.25 | 21:47 | 0,00 | 17 |
| Berlin |
100,789
|
17.09.25 | 17:13 | 0,00 | 11 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:40 | 0,00 | 9 |
| Hamburg |
100,821
|
17.09.25 | 17:15 | 0,00 | 7 |
| München |
100,811
|
17.09.25 | 17:00 | 0,00 | 6 |
| Frankfurt |
100,82
|
17.09.25 | 09:39 | 0,00 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 20:01 | -- | 1 |
| Euronext Paris |
99,55
|
17.09.25 | 17:55 | -- | 1 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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