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DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) Euro-Anleihe
WKN: A2TSDW ISIN: DE000A2TSDW4
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Aktuell |
Realtime Kurs für Kunden |
| Zeit | 18.07.25 21:46 |
| Diff. Vortag | +0,02 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 3.272,73 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 1,5 Jahre |
|---|---|
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
| Ausgabedatum | 24.09.2019 |
| Nominalzinssatz | 0,010 % |
| Anleihevolumen | 1 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 15.01. |
| Emittent |
DZ HYP AG |
| Sitz Emitt. | Deutschland |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
1.000,00 |
| ISIN | DE000A2TSDW4 |
| WKN | A2TSDW |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze der DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) Anleihe
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT DZ BANK | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 17:56 | 370 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 21:32 | 144 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.07.25 | 21:46 | 0,00 | 19 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:40 | 0,00 | 9 |
| Hamburg |
96,892
|
18.07.25 | 17:16 | 0,00 | 7 |
| München |
96,843
|
18.07.25 | 17:01 | 0,00 | 7 |
| Düsseldorf |
96,85
|
18.07.25 | 17:21 | 0,00 | 3 |
| Frankfurt |
96,84
|
18.07.25 | 09:38 | 0,00 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 07:27 | 0,00 | 1 |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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