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Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 24.03.27 DAX Bonus Zert.

WKN: GV914N ISIN: DE000GV914N3

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Kursdaten

Börse Stuttgart
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Zeit -- --
Diff. Vortag --
Spread --
Spread homogen. 15,00
Geld Stk. --
Brief Stk. --
Aktuell G 393,41 EUR
Zeit 17.02.26 19:26
Tages-Vol. 0
Vortag 390,55
Eröffnung 390,80
Hoch 393,41
Tief 389,49

Stammdaten

Typ Bonus Zert.
Absicherungsniveau 20.000,00
Bonusniveau 46.000,0000
Absich. erreicht? Nein
Laufzeitende 19.03.27
Bez.-Verh. 100 : 1
Emittent Goldman Sachs
Währung EUR
Währungs­gesichert --
Symbol --
ISIN DE000GV914N3
WKN GV914N
Zielmarktkriterien Anzeigen

Strategie / Bemerkung

Dieses Capped-Bonus-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert DAX und hat den Fälligkeitstag am 24.03.2027. Das Produkt ist mit einem Sicherheitslevel von 20.000,00 Punkte und einem Cap von 46.000,00 Punkte ausgestattet. Der Anleger partizipiert unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01 an der Entwicklung des Basiswertes, die Rückzahlung ist allerdings auf maximal 460,00 EUR begrenzt (Cap multipliziert mit dem Bezugsverhältnis). Notiert der Basiswert während des Beobachtungszeitraums vom 04.07.2025 bis zum 19.03.2027 nie auf oder unter dem Sicherheitslevel wird am Ende der Laufzeit mindestens der Bonusbetrag von 460,00 EUR und maximal der Höchstbetrag ausbezahlt.

Handelsplätze der Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 24.03.27 DAX Zertifikat

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
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Realtime Kurs
394,37
 17.02.26 19:59 1.478
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
Stuttgart
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393,41
 17.02.26 19:26 0,00 7
gettex
Realtime Kurs
392,93
 17.02.26 18:11 0,00 4

Prospekte

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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