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SocGen Put 18.07.25 EO/DL 1,095 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SX6X5K ISIN: DE000SX6X5K3
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 25.06.25 08:25 |
| Diff. Vortag | -54,17 % |
| Spread | 45,45 % |
| Spread homogen. | 0,00 |
| Geld Stk. | 100.000 |
| Brief Stk. | 100.000 |
| Aktuell | 0,01 EUR |
| Zeit | 24.06.25 21:13 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,024 |
| Eröffnung | 0,016 |
| Hoch | 0,016 |
| Tief | 0,013 |
Kennzahlen
| Delta | -0,0164 |
|---|---|
| Hebel | 4.544,40 |
| Omega | 96,64 |
| Implizite Volatilität | 11,39 % |
| Aufgeld p. a. | 91,05 % |
| Zeitwert | 0,02 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0023 |
| Theoretischer Wert | 0,02 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 1,09 USD |
| Moneyness | 0,94 |
| Aufgeld | 5,74 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 2.546,34 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 17.07.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 18.07.25 |
| Basispreis | 1,09 USD |
| Basiswert | Euro / US Do .. |
| Kurs Basiswert | 1,1617 USD |
| Bezugsverhältnis | 0,01 : 1 |
| Typ | Put (Euro.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SX6X5K3 |
| WKN | SX6X5K |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Put 18.07.25 EO/DL 1,095 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 08:25 | 36 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 21:50 | 0,00 | 15 |
| Frankfurt |
0,014
|
24.06.25 | 21:50 | 0,00 | 14 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
24.06.25 | 21:13 | 0,00 | 14 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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