SocGen Call 21.06.24 PUMA 56 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SV1SFC ISIN: DE000SV1SFC7
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Geld |
--
|
| Brief |
--
|
| Zeit | -- -- |
| Diff. Vortag | -- |
| Spread | 13,33 % |
| Spread homogen. | 0,10 |
| Geld Stk. | -- |
| Brief Stk. | -- |
| Aktuell | 0,07 EUR |
| Zeit | 17.05.24 18:15 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,072 |
| Eröffnung | 0,065 |
| Hoch | 0,067 |
| Tief | 0,059 |
Kennzahlen
| Delta | 0,2173 |
| Hebel | 68,56 |
| Omega | 15,96 |
| Implizite Volatilität | 37,37 % |
| Aufgeld p. a. | 107,08 % |
| Zeitwert | 0,07 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0022 |
| Theoretischer Wert | 0,07 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 56,70 EUR |
| Moneyness | 0,92 |
| Aufgeld | 10,27 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 20.06.24 |
| Fälligkeit | 21.06.24 |
| Basispreis | 56,00 EUR |
| Basiswert | PUMA SE Inha .. |
| Kurs Basiswert | 51,42 EUR |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SV1SFC7 |
| WKN | SV1SFC |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
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Handelsplätze der SocGen Call 21.06.24 PUMA 56 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 0,066 |
0,076 |
17.05.24 | 22:51 | 841 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,065
|
17.05.24 | 21:47 | 0,00 | 17 |
| Frankfurt - Zertifikate |
0,065
|
17.05.24 | 21:47 | 0,00 | 17 |
| Stuttgart |
0,066
|
17.05.24 | 18:15 | 0,00 | 11 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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