J.P. Morgan FaktS O.End Nasd100 18104 Index-Zertifikat
WKN: JK5H2R ISIN: DE000JK5H2R2
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Geld |
65,34
|
| Brief |
65,42
|
| Zeit | 03.05.24 18:37 |
| Diff. Vortag | -51,42 % |
| Spread | 0,12 % |
| Spread homogen. | 0,49 |
| Geld Stk. | 15.000 |
| Brief Stk. | 15.000 |
| Aktuell | G 106,01 EUR |
| Zeit | 03.05.24 13:57 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 134,49 |
| Eröffnung | 103,28 |
| Hoch | 106,01 |
| Tief | 103,28 |
Stammdaten
| Typ | Index-Zertifikat |
| Laufzeitende | endlos |
| Bez.-Verh. | 6,16295 : 1 |
| Land | -- |
| Region | USA |
| Man.-Gebühr | -- |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Währung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000JK5H2R2 |
| WKN | JK5H2R |
| Zielmarktkriterien |
|
Strategie / Bemerkung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 22,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes NASDAQ 100. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Handelsplätze der J.P. Morgan FaktS O.End Nasd100 18104 Zertifikat
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT JPMorgan | 65,24 |
65,32 |
03.05.24 | 18:37 | 5.040 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
106,01
|
03.05.24 | 13:57 | 0,00 | 2 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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