Die Auswirkung des Marktpreisrisikos wird durch die Hebelwirkung massiv verschärft. Da CFDs auf Margin gehandelt werden, kann der Kunde Volumina des Basiswerts bewegen, die das auf dem CFD-Konto bereitgehaltene Guthaben um ein Vielfaches übersteigen. Bei derart stark gehebelten Geschäften bewirkt bereits eine kurzfristige Bewegung des Kurses gegen den Kunden einen großen Verlust und kann zu einer Zwangsglattstellung führen.
Der Hebel ist abhängig von der zu hinterlegenden Sicherheitsleistung und erreicht bei einigen Instrumenten mit einem Marginsatz von 5 % einen Hebeleffekt von 1:20. Das hat zur Folge, dass eine Veränderung des Kurses des Basiswerts um 1 Cent bei dem Kunden zu einem Gewinn oder Verlust von 1 Euro führt. In volatilen Märkten können untertägige Bewertungsverluste die auf dem CFD-Konto hinterlegte Sicherheit derart schnell aufzehren, dass eine Schließung der CFD-Position nicht mehr möglich ist und unmittelbar eine Zwangsglattstellung ausgelöst wird. Die Verluste sind auf das verfügbare Guthaben auf dem CFD-Konto begrenzt.