ISIN
WKN |
Basispreis
Bez.-Verh. |
Fälligkeit
letzter H.-Tag |
Geld
Brief |
Datum Zeit
Börsenplatz |
Emittent | Impl. Vola | Omega | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000HW9U7H0
HW9U7H |
110,00
10 : 1 |
19.12.18
19.12.18 |
0,05
0,06 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
UniCredit | 21,73 % | 12,83 | 11,48 % | ||
DE000HW8SMD8
HW8SMD |
102,00
10 : 1 |
16.01.19
16.01.19 |
0,15
0,16 |
20.04.18 19:38
Frankfurt |
UniCredit | 21,76 % | 10,19 | 6,25 % | ||
DE000HW8CCP7
HW8CCP |
100,00
10 : 1 |
16.01.19
16.01.19 |
0,18
0,19 |
20.04.18 19:39
Frankfurt |
UniCredit | 21,79 % | 9,78 | 5,26 % | ||
CH0394184136
UV2UNM |
100,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,08
0,09 |
20.04.18 19:57
Frankfurt |
UBS | 21,80 % | 14,25 | 10,99 % | ||
DE000HX11AF8
HX11AF |
100,00
10 : 1 |
13.03.19
13.03.19 |
0,22
0,23 |
20.04.18 19:43
Frankfurt |
UniCredit | 21,81 % | 8,72 | 4,35 % | ||
CH0396403286
UV270R |
102,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,06
0,07 |
20.04.18 19:57
Frankfurt |
UBS | 21,81 % | 15,06 | 14,29 % | ||
DE000HW82N01
HW82N0 |
95,00
10 : 1 |
19.12.18
19.12.18 |
0,25
0,26 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
UniCredit | 21,81 % | 9,36 | 3,85 % | ||
DE000HW8CC00
HW8CC0 |
98,00
10 : 1 |
19.12.18
19.12.18 |
0,19
0,20 |
20.04.18 19:26
Frankfurt |
UniCredit | 21,81 % | 10,03 | 5,00 % | ||
DE000TR2VK65
TR2VK6 |
110,00
10 : 1 |
11.01.19
10.01.19 |
0,06
0,07 |
20.04.18 19:56
Frankfurt |
HSBC | 21,82 % | 12,02 | 13,51 % | ||
CH0394184110
UV2CF1 |
96,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,14
0,15 |
20.04.18 19:43
Frankfurt |
UBS | 21,82 % | 12,68 | 6,67 % | ||
DE000HW82NT5
HW82NT |
95,00
10 : 1 |
16.01.19
16.01.19 |
0,28
0,29 |
20.04.18 19:27
Frankfurt |
UniCredit | 21,82 % | 8,75 | 3,45 % | ||
CH0407485637
UV5YHN |
94,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,18
0,19 |
20.04.18 19:56
Frankfurt |
UBS | 21,84 % | 11,92 | 5,26 % | ||
CH0396403294
UV20C3 |
104,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,04
0,05 |
20.04.18 19:57
Frankfurt |
UBS | 21,85 % | 15,85 | 18,52 % | ||
CH0394184102
UV2CEP |
95,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,16
0,17 |
20.04.18 19:44
Frankfurt |
UBS | 21,87 % | 12,27 | 5,88 % | ||
DE000HW8W4F0
HW8W4F |
104,00
10 : 1 |
19.12.18
19.12.18 |
0,10
0,11 |
20.04.18 19:18
Frankfurt |
UniCredit | 21,87 % | 11,47 | 9,09 % | ||
DE000HW8CBZ8
HW8CBZ |
97,00
10 : 1 |
19.12.18
19.12.18 |
0,21
0,22 |
20.04.18 19:44
Frankfurt |
UniCredit | 21,89 % | 9,76 | 4,55 % | ||
DE000HW8CBP9
HW8CBP |
97,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,12
0,13 |
20.04.18 19:22
Frankfurt |
UniCredit | 21,89 % | 13,16 | 7,69 % | ||
DE000HW82NU3
HW82NU |
96,00
10 : 1 |
16.01.19
16.01.19 |
0,26
0,27 |
20.04.18 19:55
Frankfurt |
UniCredit | 21,93 % | 8,90 | 3,70 % | ||
DE000HW8CBN4
HW8CBN |
96,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,14
0,15 |
20.04.18 19:56
Frankfurt |
UniCredit | 21,93 % | 12,70 | 6,67 % | ||
DE000HW82MS9
HW82MS |
94,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,18
0,19 |
20.04.18 19:55
Frankfurt |
UniCredit | 21,94 % | 11,94 | 5,26 % |
Die implizite Volatilität ist eine Maßzahl, die die erwartetete Preisfluktuation eines Basiswertes angibt. Sie wird mit Hilfe der aktuellen Marktpreise errechnet.
Zeigt, um welchen Prozentsatz sich der Kurs des Optionsscheins verändert, wenn sich der Basiswert um ein Prozent verändert.
Das Omega wird aus "Hebel" mal "Delta" berechnet.
Gibt an, um wie viel teurer der Kauf und die sofortige Ausübung eines Optionsscheins gegenüber dem direkten Kauf des Basiswertes ist.
Zeigt die Abhängigkeit vom Basiswert.
Ein Delta von nahe "0" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "aus dem Geld". Ein Delta von nahe "1" oder "-1" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "im Geld", die fast vollständig aus dem "inneren Wert" bestehen.
Zeigt den Faktor, um den sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts ändert. Hinweis: Besser ist die Kennzahl Omega, da diese zusätzlich das Delta berücksichtigt.
Differenz zwischen Kurswert und innerem Wert.
Zeigt den Zeitwertverlust pro Tag. Bei einem Theta von -0,25 verliert der Optionsschein täglich 0,25 Euro an Wert, wenn die Volatilität und der Kurs des Basiswerts sich nicht ändern.
Gibt den Wert an, den der Optionsschein nach dem Black-Scholes-Modell wert ist. Die Differenz zum aktuellen Kurs zeigt, ob der Optionsschein einen fairen Preis hat.
Ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, multipliziert mit dem Optionsverhältnis.
Kurs, den der Basiswert erreichen muss, um den Optionsschein ohne Verlust auszuüben.
Differenz aus aktuellem Kurs des Basiswerts und Basispreis. Bei Werten größer 1 ist der Optionsschein im Geld, bei Werten kleiner 1 ist der Optionsschein aus dem Geld.
Gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins ändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt oder sinkt.
Zeigt, um wie viele Prozentpunkte sich das Delta ändert, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt oder sinkt.