ISIN
WKN |
Basispreis
Bez.-Verh. |
Fälligkeit
letzter H.-Tag |
Geld
Brief |
Datum Zeit
Börsenplatz |
Emittent | Impl. Vola | Omega | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000PP69YQ2
PP69YQ |
35,00
10 : 1 |
20.07.18
20.07.18 |
0,04
0,12 |
20.04.18 19:00
Frankfurt |
BNP Paribas | 46,74 % | 9,40 | 64,17 % | ||
DE000HX1DEM2
HX1DEM |
30,00
10 : 1 |
13.06.18
13.06.18 |
0,16
0,21 |
20.04.18 17:35
Frankfurt |
UniCredit | 43,55 % | 8,96 | 23,81 % | ||
DE000DD4W8Z2
DD4W8Z |
36,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,07
0,09 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
DZ Bank | 33,98 % | 8,95 | 19,54 % | ||
DE000DGX2W74
DGX2W7 |
30,00
10 : 1 |
15.06.18
15.06.18 |
0,18
0,20 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
DZ Bank | 40,62 % | 8,73 | 10,00 % | ||
DE000DD2WP30
DD2WP3 |
35,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,09
0,11 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
DZ Bank | 34,45 % | 8,41 | 18,18 % | ||
DE000PP69YY6
PP69YY |
35,00
10 : 1 |
17.08.18
17.08.18 |
0,06
0,14 |
20.04.18 17:30
Frankfurt |
BNP Paribas | 44,15 % | 8,41 | 57,14 % | ||
DE000PP3HHJ8
PP3HHJ |
40,00
10 : 1 |
18.09.18
18.09.18 |
0,02
0,10 |
20.04.18 19:24
Frankfurt |
BNP Paribas | 47,09 % | 8,32 | 80,81 % | ||
DE000HX1M2M7
HX1M2M |
36,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,07
0,12 |
20.04.18 17:35
Frankfurt |
UniCredit | 38,34 % | 8,29 | 41,67 % | ||
DE000HX1MPG1
HX1MPG |
36,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,07
0,12 |
20.04.18 17:35
Frankfurt |
UniCredit | 39,38 % | 8,12 | 41,67 % | ||
DE000CE85JT5
CE85JT |
30,00
10 : 1 |
13.06.18
12.06.18 |
0,20
0,21 |
20.04.18 19:07
Frankfurt |
Commerzbank | 43,55 % | 8,10 | 4,76 % | ||
DE000PP15V10
PP15V1 |
38,00
10 : 1 |
18.09.18
18.09.18 |
0,04
0,12 |
20.04.18 19:06
Frankfurt |
BNP Paribas | 45,39 % | 8,02 | 69,17 % | ||
DE000HX1DEL4
HX1DEL |
29,00
10 : 1 |
13.06.18
13.06.18 |
0,22
0,27 |
20.04.18 19:06
Frankfurt |
UniCredit | 44,69 % | 7,94 | 18,52 % | ||
DE000PP69YF5
PP69YF |
32,00
10 : 1 |
17.07.18
17.07.18 |
0,12
0,20 |
20.04.18 19:24
Frankfurt |
BNP Paribas | 46,28 % | 7,93 | 40,00 % | ||
DE000CV7XE56
CV7XE5 |
46,00
10 : 1 |
21.09.18
20.09.18 |
0,03
0,04 |
20.04.18 19:10
Frankfurt |
Commerzbank | 47,25 % | 7,93 | 22,73 % | ||
DE000DD4W8Y5
DD4W8Y |
34,00
10 : 1 |
21.09.18
21.09.18 |
0,12
0,13 |
20.04.18 19:58
Frankfurt |
DZ Bank | 33,90 % | 7,92 | 7,69 % | ||
DE000PP69YP4
PP69YP |
32,00
10 : 1 |
20.07.18
20.07.18 |
0,12
0,20 |
20.04.18 17:30
Frankfurt |
BNP Paribas | 45,66 % | 7,91 | 40,00 % | ||
DE000PR92W39
PR92W3 |
30,00
10 : 1 |
15.06.18
15.06.18 |
0,17
0,25 |
20.04.18 18:50
Frankfurt |
BNP Paribas | 51,34 % | 7,91 | 32,00 % | ||
DE000CV7N9D9
CV7N9D |
44,00
10 : 1 |
21.09.18
20.09.18 |
0,04
0,05 |
20.04.18 19:56
Frankfurt |
Commerzbank | 45,72 % | 7,87 | 19,23 % | ||
DE000CV7N9C1
CV7N9C |
42,00
10 : 1 |
21.09.18
20.09.18 |
0,06
0,07 |
20.04.18 19:07
Frankfurt |
Commerzbank | 44,68 % | 7,66 | 15,38 % | ||
DE000HX1M2L9
HX1M2L |
35,00
10 : 1 |
19.09.18
19.09.18 |
0,09
0,15 |
20.04.18 19:56
Frankfurt |
UniCredit | 40,49 % | 7,59 | 40,00 % |
Die implizite Volatilität ist eine Maßzahl, die die erwartetete Preisfluktuation eines Basiswertes angibt. Sie wird mit Hilfe der aktuellen Marktpreise errechnet.
Zeigt, um welchen Prozentsatz sich der Kurs des Optionsscheins verändert, wenn sich der Basiswert um ein Prozent verändert.
Das Omega wird aus "Hebel" mal "Delta" berechnet.
Gibt an, um wie viel teurer der Kauf und die sofortige Ausübung eines Optionsscheins gegenüber dem direkten Kauf des Basiswertes ist.
Zeigt die Abhängigkeit vom Basiswert.
Ein Delta von nahe "0" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "aus dem Geld". Ein Delta von nahe "1" oder "-1" zeigt hauptsächlich Optionsscheine "im Geld", die fast vollständig aus dem "inneren Wert" bestehen.
Zeigt den Faktor, um den sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts ändert. Hinweis: Besser ist die Kennzahl Omega, da diese zusätzlich das Delta berücksichtigt.
Differenz zwischen Kurswert und innerem Wert.
Zeigt den Zeitwertverlust pro Tag. Bei einem Theta von -0,25 verliert der Optionsschein täglich 0,25 Euro an Wert, wenn die Volatilität und der Kurs des Basiswerts sich nicht ändern.
Gibt den Wert an, den der Optionsschein nach dem Black-Scholes-Modell wert ist. Die Differenz zum aktuellen Kurs zeigt, ob der Optionsschein einen fairen Preis hat.
Ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, multipliziert mit dem Optionsverhältnis.
Kurs, den der Basiswert erreichen muss, um den Optionsschein ohne Verlust auszuüben.
Differenz aus aktuellem Kurs des Basiswerts und Basispreis. Bei Werten größer 1 ist der Optionsschein im Geld, bei Werten kleiner 1 ist der Optionsschein aus dem Geld.
Gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins ändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt oder sinkt.
Zeigt, um wie viele Prozentpunkte sich das Delta ändert, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt oder sinkt.