Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 2004(24) Euro-Anleihe
WKN: A0BA7Q ISIN: XS0191154961
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell |
119,36 %
|
| Zeit | 24.09.20 17:00 |
| Diff. Vortag | -0,06 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 869,57 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld |
--
|
| Brief |
--
|
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 3,6 Jahre |
| Fälligkeit | 29.04.2024 |
| Ausgabedatum | 29.04.2004 |
| Nominalzinssatz | 5,375 % |
| Anleihevolumen | 500 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 29.04. |
| Emittent |
Vattenfall AB |
| Sitz Emitt. | Schweden |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
1.000,00 |
| ISIN | XS0191154961 |
| WKN | A0BA7Q |
| Zielmarktkriterien |
|
Handelsplätze
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Commerzbank | 119,19 |
119,69 |
24.09.20 | 17:50 | 1.642 | |
| LT Lang & Schwarz | 119,14 |
119,87 |
24.09.20 | 22:32 | 100 | |
| LT Baader Bank | 119,21 |
120,16 |
24.09.20 | 18:00 | 14 | |
| LT DZ Bank | -- |
-- |
-- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Exchange |
119,14
|
24.09.20 | 17:22 | -- | 108 | |
| Stuttgart |
119,36
|
24.09.20 | 17:29 | 0,00 | 14 | |
| Berlin |
119,36
|
24.09.20 | 17:00 | 0,00 | 7 | |
| München |
119,36
|
24.09.20 | 17:00 | 0,00 | 6 | |
| Frankfurt |
119,36
|
24.09.20 | 17:00 | 0,00 | 5 | |
| Hamburg |
119,43
|
24.09.20 | 11:55 | 0,00 | 3 | |
| Düsseldorf |
119,36
|
24.09.20 | 17:37 | 0,00 | 3 | |
| Hannover |
119,43
|
24.09.20 | 09:04 | 0,00 | 2 | |
| Quotrix |
119,81
|
24.09.20 | 07:57 | 0,00 | 1 | |
| gettex |
119,81
|
24.09.20 | 08:00 | 0,00 | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
138,84
|
13.07.16 | 17:04 | -- | 1 | |
| London Stock Exchange (EUR) |
123,543
|
21.03.19 | 15:32 | 2.470,86 | 1 |
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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