Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite für einen Kredit-Sicherungsnehmer für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx® HiVol-Kreditderivate-Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion. Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz aufläuft.
Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index® (der "Index") soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden.
The IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 25+® represents the over 25 years maturity Eurozone-currency sovereign debt issued by Eurozone-governments. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Dieser Index bildet die Wertentwicklung aller EUR-Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und die über ein durchschnittliches Rating von 'AAA' verfügen. Die derzeitige Indexrendite beträgt 2,41 Prozent bei einer Duration von 6,62 Jahren. Die derzeit im Index enthaltenen Anleihen sind deutsche, französische, niederländische, österreichische, finnische und luxemburgische Staatsanleihen.
Der IBOXX ? GERMANY® bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Index wird von International Index Company Limited (?IIC?) gesponsert und von der Deutschen Börse berechnet und veröffentlicht. Gemäß den allgemeinen Indexregeln für iBoxx EUR Indizes werden alle Anleihen den einzelnen iBoxx EUR Indizes gemäß ihren Klassifizierungen zugewiesen. Die Zuordnung einer Anleihe zu einer bestimmten Laufzeitkategorie basiert auf ihrer voraussichtlichen Restlaufzeit in Jahren, gerechnet ab dem letzten Kalendertag des Monats, in dem der Index überprüft und neu gewichtet wird. Alle Anleihen verbleiben für den ganzen Monat in ihrer jeweiligen Laufzeitkategorie. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in Deutschland begebenen Staatsanleihen ab. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 2 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (?Total Return?) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Das Basisdatum des Index ist der 31. Dezember 1998.
Der IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7® bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE® bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX® deckt die wichtigsten staatlichen und quasi-staatlichen inflationsgebundenen Anleihemärkte der Eurozone ab. Aufgenommen werden ausschließlich Anleihen, die von staatlichen Emittenten (sovereigns) oder Körperschaften des öffentlichen Rechts und supranationalen Emittenten (sub-sovereigns) begeben werden. Die Länder müssen für inländische Staatsanleihen ein Rating aufweisen, das Investment Grade entspricht. Sub-Sovereign-Emissionen müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder Standard & Poor's verfügen. Das ausstehende Volumen einer Anleihe bestimmt ihre Indexgewichtung. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die Wertentwicklung von bis zu 100 auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem liquiden Universum auf Euro lautender und von Unternehmensemittenten begebener Unternehmensschuldtitel ab.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 10-15® bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 15+® bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von über 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 3-5® bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 7-10® bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.
Der Index bildet die doppelte Wertentwicklung eines Referenzindex, des Deutsche Bank Eurozone Sovereigns Total Return Index, auf täglicher Basis abzüglich einer Verzinsung ab. Das bedeutet, dass der Indexstand auf täglicher Basis voraussichtlich um den doppelten Betrag steigt, um den der Referenzindex steigt (wenn der Referenzindex steigt), und um den doppelten Betrag sinkt, um den der Referenzindex sinkt (wenn der Referenzindex sinkt). Der dem Indexstand hinzugerechnete Zins basiert auf dem Interbanken-Tagesgeldzinssatz für Banken in der Eurozone (Euro Over Night Index Average).
Der Index soll die täglich berechnete Wertentwicklung im Zeitverlauf einer Anlage in eine fiktive zweifach gehebelte Short-Position auf den Deutsche Bank Eurozone Sovereigns Total Return Index zuzüglich einer Geldmarktkomponente abbilden. Jede Bewegung des DEUTSCHE BANK EUROZONE SOVEREIGNS TOTAL RETURN INDEX zwischen aufeinanderfolgenden Indexberechnungstagen führt zu einer doppelt so starken umgekehrten Bewegung des Index zuzüglich einer die fiktive Short-Position abbildenden Geldmarktkomponente. Der DEUTSCHE BANK EUROZONE SOVEREIGNS TOTAL RETURN INDEX bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Der iBOXX ? GERMANY COVERED® bildet die Gesamtheit des deutschen Pfandbriefuniversums ab, wobei bestimmte Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der Index wird von International Index Company Limited ("IIC") gesponsert.
Der IBOXX ? GERMANY COVERED 1-3® bildet das Universum deutscher Pfandbriefe mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab. Für die Aufnahme in den Index kommen nur festverzinsliche Anleihen in Betracht, deren Kapitalfluss ("cash flow") im Vorhinein bestimmt werden kann. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet.
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps (die "OTC-Swap- Transaktion"). Der Zweck der OTC-Swap-Transaktion ist es, das Anlageziel zu erreichen. Der Wert der Anteile des Teilfonds ist an den Index gekoppelt, dessen Wertentwicklung positiv oder negativ verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Das Exposure des Teilfonds in Bezug auf den Index kann durch eine OTC-Swap-Transaktion erreicht werden. Die Bewertung der OTC-Swap-Transaktion spiegelt die relativen Veränderungen in der Wertentwicklung des Index und der übertragbaren Wertpapiere und/oder der besicherten und/oder unbesicherten Termineinlagen, die Gegenstand der OTC-Swap-Transaktion sind, wider. In Abhängigkeit vom Wert der OTC-Swap- Transaktion hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten oder erhält eine solche Zahlung. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und gegebenenfalls der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere und/oder der besicherten und/oder unbesicherten Termineinlagen, in die der Teilfonds investiert hat.
Der iBOXX® ? SOVEREIGNS EUROZONE 1?3 TOTAL RETURN INDEX ETF hat das Anlageziel die Wertenwicklung des iBOXX® ? SOVEREIGNS EUROZONE 1?3 TOTAL RETURN INDEX möglichst genau abzubilden. Beim iBOXX® ? SOVEREIGNS EUROZONE 1?3 TOTAL RETURN INDEX handelt es sich um einen Renten-Index, der als Benchmark für die Wertentwicklung 1-3 jähriger Staatsanleihen innerhalb der Eurozone gilt.
Der IBOXX ? SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden.
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